На примере показан график фьючерса по евро, где каждый столбик – свечу – формируют кластеры, к которых записаны значения объемов, прошедших на конкретном уровне. а также могут отслеживать и главное предоставлять аналитику объем по позициям.

Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия). Профиль кластера — это объем сделок по каждой цене в рамках одного дня (для среднесрочной торговли) или в рамках определенного таймфрейма. Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас.

когда я изучал принт-ленты и объемы сильного перекоса не увидел. в целом как я видел, на крупную лимитку находился и крупный игрок по рынку. видимо крупных игроков в каждом стакане несколько и не всегда они движутся в одном направлении. но в целом анализ объемов и стаканов — не моя тема, так что могу ошибаться.

В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия). Дает Отзывы о Форекс возможность точно увидеть по какой именно цене (внутри конкретного бара/свечи) зашел самый большой объем и использовать эти цены, как уровни поддержки и сопротивления.

Мы видим лишь конечные точки (по окончании временного периода). Кластерный анализ – достаточно интересное направление, которое с каждым днем становится все более популярным. Метод отличается от привычных многим участникам способов анализа рынка.

Последние имеют отношение к действующему дисбалансу, актуальному для рыночного пространства. То есть, дельтовые компоненты указывают на тех участников, которые в настоящее время занимают первые позиции на рынке. Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ.

Кластерный анализ в терминале Mt4 и 5 (Metatrader)

Получается, что благодаря данному типу анализа трейдер может более тщательно рассматривать ситуацию на рынке. В частности, участник получает более полную информацию о том, что происходило непосредственно во время формирования каждой отдельной свечи. Для этого находим на графике флетовую кластерный анализ трейдинг проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем. Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.

Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.

• Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене.
• Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение.
• Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок.

Размер горизонтальной полосы определяет общее число сделок, которые были совершены на данный момент по указанной цене. Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом. При этом кластерный анализ всегда сочетается с другими видами анализа, например, с графическим анализом, где мы можем определить потенциальные точки входа, либо выхода из позиций. В вот объемы, которые стоит учитывать в кластерном анализе, потому как они были образованы на локальных трендах или в точках разворота рынка. Поэтому необходимо для каждого таймфрейма и каждого конкретного инструмента (в зависимости от степени его волатильности) найти то значение для кластера, которое будет информативного для анализа.

Фундаментальный анализ рынка и методика его проведения

Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Если вы хотите максимально быстро погрузиться в тему и узнать про основы кластерного анализа, обязательно смотрите видео, размещенное ниже. Кластерный анализ – это достаточно новый способ рыночного прогнозирования, позволяющий взглянуть внутрь свечи и определить открытый интерес продавцов и покупателей.

Но, тем не менее, поскольку кластерный анализ дает достаточно четкую, достоверную информацию, его с легкостью можно применять для работы. Прежде всего, как это уже было сказано ранее, своеобразным сигналом для входа на рынок может выступать изменение объема дельты (допустим, из умеренного в нормальный). В такой ситуации трейдер должен быть готов к началу активного трендового движения.

Кластерный анализ: сигналы для торговли

Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, http://shinhanvietnam.net/kursy-trejdera-kiev/ и вы сами в этом убедитесь. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени.

Примечательно, у кластерного анализа нет детально описанных правил, которые четко регламентировали бы вход, а также выход в сделку. Следует сразу сказать, что боковые движения в условиях рынка не предусматривают больших объемов. Возможно, в ближайший период в рамках рынка возникнет тренд. При этом уровень объемов начнет выполнять функцию доминирующего поддерживающего либо сопротивляющегося уровня. Осуществлять вход в сделку можно лишь в том случае, когда стоимость, наконец, выстрелит и станет соответствовать прежнему реестровому уровню.

Не используйте кластерный график постоянно, из-за сложности анализа, вам будет трудно. Вообще-то кластера могут быть с разными показателями данных. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка».

Как использовать индикатор Volume (объём)

Для того чтобы превратить стоимость в кластер, требуется воспользоваться специальным графическим обозначением. В этом и заключается основное преимущество использования кластерного анализа — возможность видеть, на каких ценовых уровнях идет наиболее активная борьба между покупателями и продавцами. Но ведь любое движение рынка измеряется https://boriscooper.org/ сделками, а любая сделка дает информацию, о которой многие трейдеры забывают и никогда не принимают в расчет. Это объем, время, в которое данный объем сформировался, и цена, по которой данная сделка прошла. При анализе такого графика мы не имеем никакой информации о совершенных сделках (кроме как сведений о том, вырос рынок или упал).